Tópicos de sistemas complexos em hidrodinâmica e econofísica
Sistemas complexos, Dinâmica de fluidos computacional, Redes complexas,
Sincronização por motifs, alinhamento e Índice de Eficiência.
Este trabalho está composto de duas partes associadas a diferentes aspectos de sistemas com-
plexos, fluido dinâmica computacional e séries temporais. Na primeira parte, a pesquisa dá
continuidade à investigação, usando o aplicativo Ansys-FLUENT, de um modelo para o me-
canismo de controle da instabilidade hidrodinâmica em uma célula de Hele-Shaw (HS) radial
através da dependência temporal da taxa de injeção do fluido invasor de menor viscosidade
quanto comparada com a do fluido residente. A instabilidade fluido-fluido pode ser suprimida
ou fortemente reduzida pela escolha da melhor taxa de injeção dependente do tempo. Assim
três diferentes formas funcionais para a injeção são consideradas. Baseado na minimização
da magnitude das flutuações da interface invasora em relação à geometria circular, um crité-
rio é desenvolvido para identificar a melhor taxa de injeção. A segunda parte é relacionada a
séries temporais financeiras no âmbito da econofísica foram feitos dois estudos. Inicialmente
foi usado o formalismo sincronização por motifs a partir de um conjunto de séries temporais
para a construção de redes complexas. Desta forma, foram estudadas correlações entre pre-
ços de combustíveis líquidos do mercado varejista de Salvador, Bahia. Nesta parte discute-se,
para uma sub-rede qualquer, como é o desempenho ou ganho dela em comparação a média
da rede. Uma possível aplicação deste método é a detecção de desvios sistemáticos do com-
portamento médio, o que pode estar relacionado a um alinhamento entre os constituintes de
algumas sub-rede. O segundo estudo consiste na avaliação da eficiência de mercado por meio
do índice de eficiência (IE) para as séries de preços de energias renováveis e não-renováveis
negociados em bolsas de valores. Implementa-se a medida de distância (ou desvio) que o mer-
cado pode apresentar em relação com o estado de mercado eficiente. A proposta de utilização
do IE determinado a partir de valores calculados independentemente do expoente Hurst, Hb, e
da dimensão fractal, Db, pode levar a uma maior precisão na avaliação do comportamento do
mercado, corrigindo possíveis viéses no algoritmos usados para o cálculo de Hb e Db.